ILT VWAP

ILT VWAP te permite saber dónde se encuentra el precio promedio ponderado por volumen desde tres perspectivas diferentes: semanal, Full Session y RTH. En lugar de observar una sola VWAP, puedes comparar simultáneamente dónde se encuentra el valor del mercado en el contexto amplio, en la sesión completa y únicamente durante el horario regular.

Cada una puede incorporar hasta tres bandas de desviación para visualizar qué tan separado se encuentra el precio de su referencia central.

Puedes utilizarla para analizar convergencias entre VWAPs, desplazamientos del precio respecto de su referencia de valor, extensión, regreso hacia zonas centrales y cambios entre contexto overnight e intradía.

Las bandas ±1, ±2 y ±3 permiten estructurar visualmente la distancia respecto de cada VWAP, pero no deben interpretarse como señales automáticas de reversión. Puede incorporarse al análisis de cualquier instrumento compatible en NinjaTrader 8 ajustando correctamente sus horarios y el histórico necesario.